Παρουσίαση/Προβολή
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ
(ΛΧ0716) - ΖΑΠΡΑΝΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
Περιγραφή Μαθήματος
Το μάθημα επιχειρεί να δώσει ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο διαχείρισης των εταιρικών κινδύνων. Ειδικότερα όσον αφορά τη διαχείριση χρηματοοικονομικών κινδύνων, το μάθημα εστιάζει κατά κύριο λόγο στην ποσοτικοποίηση των κινδύνων της αγοράς μέσω της VaR. Για το σκοπό αυτό δίνεται το σχετικό μαθηματικό και στατιστικό υπόβαθρο, ορισμός της VaR, παραμετρική εκτίμηση της VaR, εκτίμηση της VaR με προσομοίωση Monte-Carlo και ιστορική προσομοίωση, VaR χαρτοφυλακίου και συγκεκριμένων θέσεων σε μετοχές, κτλ., έλεγχος επάρκειας υποδείγματος και stress testing. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ανάλυση των μοντέλων της οικογένειας ΑRCH/ GARCH με σκοπό την εκτίμηση και πρόβλεψη της μεταβλητότητας.Στα πλαίσια διαχείρισης αυτών των κινδύνων παρέχονται οι σχετικοί ορισμοί, η ταξινόμησή τους, το σχετικό θεσμικό πλαίσιο και οι μέθοδοι αξιολόγησης και αποτίμησής τους.
Ημερομηνία δημιουργίας
Τρίτη 6 Οκτωβρίου 2020
-
Βιβλιογραφία
- Ζαπράνης, (2009), Διαχείριση Χρηματοοικονομικών Κίνδυνων, Εκδόσεις Κλειδάριθμος.
Διδάσκοντες
Αχιλλέας Ζαπράνης
ΚαθηγητήςΓραφείο: ΗΘ427
Τηλ: 2310891690
Email: zapranis@uom.edu.grWebsite: http://sites.uom.gr/zapranis/
Αντώνιος Αλεξανδρίδης
Επίκουρος ΚαθηγητήςΓραφείο: ΗΘ228
Τηλ: 2310891611
Email: alexandridis@uom.edu.grΜέθοδοι διδασκαλίας
Θεωρητικές διαλέξεις και εργαστήρια με το MATLAB/OCTAVE
Στα πλαίσια του μαθήματος παρουσιάζονται μερικά σημαντικά χρηματοοικονομικά υποδείγματα και δίνεται ο τρόπος με τον οποίον μπορούν να επιλυθούν αριθμητικά́ ή/και να προσομοιωθούν χρησιμοποιώντας το MATLAB. Tο MATLAB δεν είναι ελεύθερο λογισμικό́ για αυτό́ δεν διανέμεται.
Αντ' αυτού́ οι φοιτητές μπορούν να χρησιμοποιήσουν το OCTAVE (https://www.gnu.org/software/octave/) το οποίο είναι ελεύθερο λογισμικό́. Πρόκειται για εφαρμογή́ αριθμητικής ανάλυσης, η γλώσσα της οποίας είναι όμοια με αυτή́ που χρησιμοποιείται στο MATLAB.
Μέθοδοι αξιολόγησης
Το μάθημα εξετάζεται με γραπτή́ εξέταση (100%).