Παρουσίαση/Προβολή

Εικόνα επιλογής

Ανάλυση Χρονολογικών Σειρών (πρώην Στατιστική ΙΙΙ)

(ECO154) -  ΦΟΥΝΤΑΣ Σ, ΜΠΑΜΠΙΝΑΣ Γ. εργαστήρια : ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ Ι.

Περιγραφή Μαθήματος

ΥΛΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΕΙΡΩΝ (ΠΡ.ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΙIΙ)

1. Το πολυμεταβλητό υπόδειγμα παλινδρόμησης
Η μέθοδος των Ελαχίστων Τετραγώνων (OLS) και η μέθοδος μεγίστηςπιθανοφάνειας (MLE). Γραμμικά και λογαριθμικά υποδείγματα
Έλεγχος στατιστικών υποθέσεων για μία ή περισσότερες παραμέτρους του υποδείγματος και διαστήματα εμπιστοσύνης. Ο συντελεστής προσδιορισμού και ο διορθωμένος συντελεστής προσδιορισμού. Κριτήρια πληροφορίας (AIC, SBC)
Αυτοσυσχέτιση και ετεροσκεδαστικότητα
Wooldridge: Κεφ. 2-6, 8, 12, Gujarati και Porter: κεφ. 2-8, 10-12.

2. Είδη σφαλμάτων εξειδίκευσης
Παράλειψη σχετικής ανεξάρτητης μεταβλητής
Προσθήκη μη σχετικής ανεξάρτητης μεταβλητής
Σφάλματα μέτρησης των μεταβλητών
Wooldridge: Κεφ. 9, Gujarati και Porter: κεφ. 9.

3. Υποδείγματα ARMA
Υποδείγματα αυτοπαλίνδρομων διαδικασιών (AR)
Υποδείγματα Κινητού Μέσου (MA)
Κατασκευή μοντέλων ARMA: Η προσέγγιση Box-Jenkins
Χρήση υποδειγμάτων για προβλέψεις
Wooldridge: Κεφ. 11, Brooks, κεφ. 6, Gujarati και Porter: κεφ. 22.

4. Η έννοια της στασιμότητας και έλεγχοι μοναδιαίας ρίζας
Οι έλεγχοι DF, ADF, Phillips-Perron, KPSS. Έλεγχοι υπό την παρουσία διαρθρωτικής μεταβολής (Perron).
Brooks, κεφ. 8, Wooldridge, κεφ. 18, Gujarati και Porter: κεφ. 21.

5. Υποδείγματα VAR
Brooks, κεφ. 6.

6. Μονομεταβλητά και πολυμεταβλητά υποδείγματα μεταβαλλόμενης στο χρόνοδιακύμανσης
Συμμετρικά υποδείγματα (ARCH και GARCH)
Μη συμμετρικά υποδείγματα (GJR, ΕGARCH)- Έλεγχοι ασυμμετρίας. Πολυμεταβλητά υποδείγματα (CCC, VECH, BEKK)
Brooks, κεφ. 9, Wooldridge, κεφ. 12, Gujarati και Porter: κεφ. 22

Εργαστήρια Ανάλυσης Χρονολογικών Σειρών (πρ.Στατιστικής ΙIΙ)

 Τα εργαστήρια θα είναι σχετικά με την ύλη του μαθήματος, όπου ο φοιτητής θα κάνει χρήση υπολογιστών για την εμπέδωση της θεωρίας

  1. Εισαγωγή στην R – Εγκατάσταση, βασικές αρχικές εντολές, βοήθεια
  2. Γνωριμία με το περιβάλλον του R studio, τα μενού, οι καρτέλες, εισαγωγή και εγκατάσταση πακέτων
  3. Τύποι και κατηγορίες αντικειμένων στην R. Παραδείγματα, πράξεις
  4. Επεξεργασία δεδομένων, εισαγωγή, αποθήκευση, μετατροπές δεδομένων & αντικειμένων, ελλείπουσες τιμές – παραδείγματα
  5. Γραφικές παραστάσεις με την R, παραδείγματα, προγράμματα με την R
  6. Περιγραφική στατιστική με την R
  7. Εισαγωγή στην απλή γραμμική παλινδρόμηση
  8. Απλή γραμμική παλινδρόμηση, διαστήματα πρόβλεψης, κατάλοιπα, πρόσθετη ανάλυση, διάφορα προβλήματα
  9. Εισαγωγή στην anova, συντελεστής προσδιορισμού R2, βασικές υποθέσεις για απλή γραμμική παλινδρόμηση
  10. Πολλαπλή γραμμική παλινδρόμηση, πολλαπλός συντελεστής προσδιορισμού R2
  11. Έλεγχοι σημαντικότητας, διαστήματα εμπιστοσύνης και πρόβλεψης, ANOVA, διάφοροι έλεγχοι,
  12.  Ανάλυση χρονοσειρών (ARCH, GARCH, ARIMA models etc.)
  13. Case studies, εργασίες

Στα μαθήματα θεωρίας και εργαστηρίων θα ακολουθηθεί  η  θεωρία, οι  ασκήσεις(εργαστηριακές ή μη) , καθώς  και θέματα μελέτης  από το βιβλίο.

Η ύλη του μαθήματος και των εργαστηριών θα είναι από τα Κεφάλαιο 7 και 8 του βιβλίου .

Βιβλιογραφία Μαθήματος

Ιωαννίδης  Δ. και Αθανασιάδης Ι.(2017) :  “Στατιστική  και Μηχανική Μάθηση με την  R : Θεωρία και εφαρμογές”, Εκδόσεις Τζιόλα., Φιλίππου 91, Θεσσαλονίκη .

Ημερομηνία δημιουργίας

Πέμπτη 30 Ιουλίου 2020

Σελίδα μαθήματος
  • Περίγραμμα

    Εξέταση μαθήματος

    Παράλληλα με την θεωρία του μαθήματος θα γίνονται εργαστηριακά μαθήματα. Η εξέταση του μαθήματος θα πραγματοποιείται με δυο διαφορετικούς τρόπους :

    1. Ο πρώτος θα περιλαμβάνει εργασία η οποία θα δοθεί και θα βαθμολογηθεί πριν τις τελικές γραπτές εξετάσεις και θα περιλαμβάνει το 50% της τελικής βαθμολογίας υπό την προϋπόθεση ότι είναι προβιβάσιμη (δηλ. να βαθμολογηθεί τουλάχιστον με 2,5). Το υπόλοιπο 50% θα παρέχεται από την τελική γραπτή εξέταση, που θα περιλαμβάνει ερωτήματα, από αυτά που διδάχτηκαν στο εργαστηριακό μάθημα.

    2. Ο δεύτερος τρόπος θα είναι για αυτούς που δεν έχουν προβιβάσιμο βαθμό στην εργασία ή δεν ακολούθησαν αυτήν την επιλογή και θα εξετασθούν στην ύλη του μαθήματος, θεωρία και ασκήσεις και θα περιλαμβάνει κάποιες ερωτήσεις στην R από την ύλη του βιβλίου.

    Επίσης στην εξεταστική Σεπτεμβρίου θα ακολουθείται ο δεύτερος τρόπος υποχρεωτικά για όλους.

    Στα μαθήματα θεωρίας και εργαστηρίων θα ακολουθηθεί η θεωρία, οι ασκήσεις (εργαστηριακές ή μη), καθώς και θέματα μελέτης από το βιβλίο : «Στατιστική και Μηχανική Μάθηση με την R» των Εκδόσεων Τζιόλα.