Παρουσίαση/Προβολή

Το μάθημα εξετάζει την διαχείριση χρηματοοικονομικών κινδύνων στη βάση της έννοιας της Αξίας σε Κίνδυνο (Value at Risk - VaR) και των παραφυάδων της. Εστιάζεται κατά κύριο λόγο στην ποσοτικοποίηση των αγοραίων και πιστωτικών κινδύνων και των εσωτερικό έλεγχο στα πλαίσια ενός χρηματοοικονομικού ιδρύματος.  Καλύπτονται τα παρακάτω αντικείμενα: τύποι χρηματοοικονομικών κινδύνων, αγοραίοι κίνδυνοι, η εξέλιξη της διαχείρισης κινδύνου, μαθηματικό και στατιστικό υπόβαθρο, ορισμός της VaR, παραμετρική εκτίμηση της VaR, εκτίμηση της VaR με προσομοίωση Monte-Carlo και ιστορική προσομοίωση, VaR χαρτοφυλακίου και συγκεκριμένων θέσεων σε μετοχές, παράγωγα, τίτλους σταθερού εισοδήματος κτλ., απεικόνιση θέσεων σε vertices και κύριες συνιστώσες, έλεγχος επάρκειας υποδείγματος και stress testing,  προσαρμοσμένη για τον αναλαμβανόμενο κίνδυνο μέτρηση απόδοσης, VaR για διαχείριση πιστωτικών κινδύνων, το νομοθετικό και λειτουργικό πλαίσιο στα πλαίσια του εσωτερικού ελέγχου.